ASSETCASTING

미국 장기금리 급등 후, 이전 수준까지 얼마나 걸렸을까?

10년 국채 월평균 금리: 6개월 전 대비 +1%p 이상 첫 진입 → 해당 6개월 전 금리 이하로 복귀

전체 7개 · 통계 6개 · 관찰 중 1개 · 계산 제외 0개

마지막 관측 2022.04 · 데이터 갱신 2026.10.09

완료 사례6개관찰 중·계산 제외 사례 미포함
기간 중앙값40.5개월평균 44.3개월
완료 결과 범위26개월 ~ 76개월최저 ~ 최고

같은 조건, 다른 결과

완료 기간과 확인 가능한 경과 기간을 구분합니다. 종료 미확정 사례는 완료 통계에서 제외하며, 과거 평균은 남은 기간의 예측이 아닙니다. 사례를 열면 당시 맥락을 볼 수 있습니다.

2022-04 국채금리 급등종료 미확정 · 2022.04—

관찰 2022.04 → 종료 미확정 · 기준일 2026.09.30

기준 월평균
2021-10 · 1.58%
진입 월평균
2022-04 · 2.75%

6개월 전보다 월평균 금리가 1%p 이상 높아진 최초 월부터 그 기준 금리 이하로 돌아온 최초 월까지를 관측합니다. 금리의 복귀이며 채권 가격이나 투자 원금의 회복 기간은 아닙니다.

2009-06 국채금리 급등완료 · 2009.0626개월

관찰 2009.06 → 2011.08 · 기준일 2026.09.30

기준 월평균
2008-12 · 2.42%
진입 월평균
2009-06 · 3.72%
종료 월평균
2011-08 · 2.3%

6개월 전보다 월평균 금리가 1%p 이상 높아진 최초 월부터 그 기준 금리 이하로 돌아온 최초 월까지를 관측합니다. 금리의 복귀이며 채권 가격이나 투자 원금의 회복 기간은 아닙니다.

1999-06 국채금리 급등완료 · 1999.0628개월

관찰 1999.06 → 2001.10 · 기준일 2026.09.30

기준 월평균
1998-12 · 4.65%
진입 월평균
1999-06 · 5.9%
종료 월평균
2001-10 · 4.57%

6개월 전보다 월평균 금리가 1%p 이상 높아진 최초 월부터 그 기준 금리 이하로 돌아온 최초 월까지를 관측합니다. 금리의 복귀이며 채권 가격이나 투자 원금의 회복 기간은 아닙니다.

1994-03 국채금리 급등완료 · 1994.0353개월

관찰 1994.03 → 1998.08 · 기준일 2026.09.30

기준 월평균
1993-09 · 5.36%
진입 월평균
1994-03 · 6.48%
종료 월평균
1998-08 · 5.34%

6개월 전보다 월평균 금리가 1%p 이상 높아진 최초 월부터 그 기준 금리 이하로 돌아온 최초 월까지를 관측합니다. 금리의 복귀이며 채권 가격이나 투자 원금의 회복 기간은 아닙니다.

1987-05 국채금리 급등완료 · 1987.0555개월

관찰 1987.05 → 1991.12 · 기준일 2026.09.30

기준 월평균
1986-11 · 7.25%
진입 월평균
1987-05 · 8.61%
종료 월평균
1991-12 · 7.09%

6개월 전보다 월평균 금리가 1%p 이상 높아진 최초 월부터 그 기준 금리 이하로 돌아온 최초 월까지를 관측합니다. 금리의 복귀이며 채권 가격이나 투자 원금의 회복 기간은 아닙니다.

1979-10 국채금리 급등완료 · 1979.1076개월

관찰 1979.10 → 1986.02 · 기준일 2026.09.30

기준 월평균
1979-04 · 9.18%
진입 월평균
1979-10 · 10.3%
종료 월평균
1986-02 · 8.7%

6개월 전보다 월평균 금리가 1%p 이상 높아진 최초 월부터 그 기준 금리 이하로 돌아온 최초 월까지를 관측합니다. 금리의 복귀이며 채권 가격이나 투자 원금의 회복 기간은 아닙니다.

1974-08 국채금리 급등완료 · 1974.0828개월

관찰 1974.08 → 1976.12 · 기준일 2026.09.30

기준 월평균
1974-02 · 6.96%
진입 월평균
1974-08 · 8.04%
종료 월평균
1976-12 · 6.87%

6개월 전보다 월평균 금리가 1%p 이상 높아진 최초 월부터 그 기준 금리 이하로 돌아온 최초 월까지를 관측합니다. 금리의 복귀이며 채권 가격이나 투자 원금의 회복 기간은 아닙니다.

어떻게 읽어야 할까?

조건이 같아도 결과는 다를 수 있습니다. 전체 기간과의 대조군 비교·표본 외 검정을 수행하지 않았으므로 초과수익이나 예측력을 주장하지 않습니다. 완료된 사례만의 통계는 장기 미완료 사례를 제외하므로 낙관적으로 보일 수 있습니다.

금리 변화는 %p로 비교합니다. 금리 1%p 상승은 채권 수익률 −1%와 다릅니다. 쿠폰·듀레이션·재투자·거래비용을 포함한 채권 투자 성과가 아닙니다. 월평균 복귀 전에 일중·일별 금리가 복귀했을 수 있습니다.

조건·계산 기준과 출처

1970년 1월부터 2026년 9월까지 연속 월자료를 사용합니다. 조건이 거짓에서 참으로 바뀐 최초 월만 진입합니다. 회복 기준은 진입 시점의 6개월 전 금리로 고정합니다. 기간은 두 관측 월 사이의 달 수입니다. 추적 중 추가 진입과 종료 월의 재진입은 차단하며, 이후 새로운 조건 진입부터 다음 사례를 시작합니다. 자료 경계에서 이미 조건을 충족한 사례는 별도로 표시하고 집계에서 제외합니다. 최신 월까지 종료를 확인할 수 없는 사례는 종료 미확정으로 표시하고 완료 통계에서 제외합니다. 월초 날짜는 월을 저장하기 위한 표기이며 실제 거래일·발표일이 아닙니다. 월평균은 월말 이후 확인되므로 실시간 거래 백테스트가 아닙니다. 임계값은 결과 확인 전에 고정한 분석 조건이며 공식 위험 판정이 아닙니다.